Sigortacılık Programı
sinemkozpinar[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1714
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Yayın Bilgileri
|
1
A Brief Look at OU, Vasicek, CIR and Hull-White Models Through Their Actuarial Applications, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 2021
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar |
2
Pricing energy quanto options in the framework of Markov-modulated additive processes, IMA Journal of Management Mathematics, 34(1), 2021
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Griselda Deelstra, Prof. Dr. Fred Espen Benth |
|
3
Pricing European and American options under Heston model using discontinuous Galerkin finite elements, MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 177(0), 2020
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Murat Uzunca, Prof. Dr. Bülent Karasözen |
|
4
Spread and Basket Option Pricing in a Markov-Modulated Lévy Framework with Synchronous Jumps, APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 34(6), 2018
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Griselda Deelstra, Matthieu Simon |
| 1
Pricing Energy Quanto Options: A Regime-switching Framework with Stochastic Interest Rates, 4th International Conference on Computational Finance (ICCF), 06.06.2022
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra |
| 2
Pricing Energy QuantoOptions: A Regime-switching Framework with Stochastic Interest Rates, United As One: 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), 05.07.2021
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra |
| 3
Pricing Energy QuantoOptions: A Regime-switching Framework with Stochastic Interest Rates, The 19thConference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis InternationalSociety (ASMDA2021) and Demographics2021 Workshop, 01.06.2021
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra |
| 4
Pricing Energy QuantoOptions in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes, 6th StochasticModeling Techniques and Data Analysis International Conference, 02.06.2020
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra |
| 5
Markov-modulated Spread Option Pricing, 8th General AMaMeF Conference, 19.06.2017
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Yeliz Yolcu Okur, Zehra Eksi-Altay |
| 6
Pricing Stochastic Barrier Options in Presence of Jumps, 55th Meeting of the EWGCFM: Ankara, 14.05.2015
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Özge Tekin, Yeliz Yolcu Okur, Ömür Uğur |
| aaa |
| 1
TÜRİB Yapay Zeka Destekli Piyasa Gözetim Projesi , Ar-Ge, Danışman, 07.08.2023
Prof.Dr. Nermin Yeniköse, Prof. Dr. Serpil Cula, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu, Araş.Gör. Eren Deniz Kahraman, Doç. Dr. Esma Ergüner Özkoç |
| 2
Artse Akademi E n g e l l i B i rey l e r i n Eğitim ve İstihdam Projesi, Eğitim, Danışman, 02.08.2023
Prof. Dr. Serpil Cula, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu, Araş.Gör. Eren Deniz Kahraman, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar |
|
1
Universite Libre de Bruxelles Doktora Sonrası |
|
İSTATİSTİK |
|
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I |
|
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II |
|
OLASILIK TEORİSİ |
|
RİSK YÖNETİMİ |
|
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ |
|
SİGORTA İSTATİSTİĞİ |
|
SİGORTACILIKTA ALTERNATİF RİSK TRANSFERİ VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME |
|
YAŞAM MODELLERİ VE TABLOLARI |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ